자본관리, 신용위험 평가 및 위기관리 체계 미흡
[소비라이프/김혜민 소비자기자] 인터넷전문은행 카카오뱅크가 금융당국으로부터 자본관리와 신용위험 평가, 리스크 관리 등이 미흡하다는 지적을 받았다. 금융감독원은 지난 7일 카카오뱅크에 리스크 관리 업무를 중점으로 검사한 결과 '경영유의' 조치를 통보했다고 17일 밝혔다.
'경영유의'는 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정 지도적 성격의 조치로, 이를 통보받은 금융회사는 자율적으로 해당 사항을 개선해 금융감독원에 보고해야 한다. 인터넷전문은행의 경우 초기 시장 안착을 위해 설립 후 3년간 검사를 유예받는다. 따라서 카카오 뱅크는 2017년 7월 출범 이후 금융감독원으로부터의 검사는 이번이 처음이다.
금융감독원은 지난 8월 카카오뱅크 부문검사를 실시한 결과 경영유의 사항 6건과 개선사항 3건을 확인했다고 밝혔다. 카카오뱅크는 위험관리책임자(CRO) 전결로 한도조정과 재배분이 가능한 '내부자본 및 한도관리지침'을 두고 있음에도, 이에 대한 명확한 요건이 없다. 이에 금감원은 CRO의 한도조정과 재배분 기준을 명시하도록 요구했다.
또한 자본 한도 관리에 관해서는 직전년도 리스크 성향과 내부자본 한도를 넘어서 운영하는 것으로 드러났으며, 리스크 성향 변경도 충분한 검토 없이 수시로 조정하는 것으로 나타났다.
이에 금감원은 "카카오뱅크가 내부자본 관련 업무의 적시성이 미흡하고, 리스크 성향을 은행 전반의 리스크 수준에 대한 충분한 검토 없이 수시로 조정하는 경향이 있다"며 "일관된 기준으로 리스크 성향을 설정하고 관리할 필요가 있다"고 지적하며 실질적인 내부자본 적정성 관리가 가능하도록 하고 리스크 성향 관리에 대한 개선을 요구했다.
또한 카카오뱅크는 이사회 승인을 거쳐 매년 정해진 기한까지 금감원에 제출해야 하는 내부자본 적정성 보고서의 제출기한도 준수하지 못한 것으로 확인됐다.
금감원은 "위기 상황 분석 결과를 반영해 비상조달계획을 수립하고 위기 상황을 대비해 대체 자금조달원을 식별하고 유효성을 점검해야 한다"며 "비상조달계획에 명시된 대체 자금조달 방안을 현재보다 구체화하는 등 실효성 있는 비상조달계획을 마련할 필요가 있다"고 주문했다.
아울러 내부자본 한도 조정과 관련한 통제 절차 강화, 이사회 및 위험관린위원회 의사록의 충실한 기록, 위험관리책임자에 대한 성과평가 기준 명확화, 합리적인 운영리스크 산출 방안 마련 등이 경영유의 사항에 포함됐다.
특히 대출금리 산정의 기본이 되는 신용평가 모형과 부도율(PD) 산출과 관련해서는 영업 초기에 설정한 부도율 추정치를 여전히 그대로 사용하고 있다는 점에서 부도율 산출 체계가 미흡하다는 지적도 받았다. 금융당국은 개선사항으로 불합리한 신용평가모형 및 부도율 산출체계와 검증 절차가 미비한 내부자본적정성 자체평가 시스템 등을 주문했다.
한편, 카카오뱅크는 같은 날 자사 홈페이지를 통해 마이너스 통장 신용대출을 이달 말까지 중단한다고 공지했다. 연말을 앞두고 신규 마이너스 통장 신용대출을 막은 배경에는 금융당국의 가계대출 총량 관리 및 신용대출 규제와 맞물려 있는 것으로 보인다.
